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【银华基金】交易日报 2021-02-05

2021-02-06 22:27:41 点击:53 来自:鉴古论今

资金日评

今日资金面维持宽松。早盘银行隔夜供给适量,大部分非银机构受调休影响,最短融入期限为3D,受此影响隔夜加权较昨日下行20BP,7D早盘报价变化不大,报在3.0%附近,成交整体集中在2.9-3.0%,21D主要成在2.9%位置需求相对偏弱。午盘后,市场情绪未见变化,7d仍然在2.9%位置有成交,机构偶有定价融出3D。

中国央行公开市场进行1000亿元14天期逆回购操作,今日有1000亿元逆回购到期。

一级市场

【2月5日利率债结果】

【国债结果】

91D 219907加权利率 2.3753%边际利率 2.4292%全场倍数 3.54倍边际倍数 1.11倍

182D 219906加权利率 2.486%边际利率 2.59%全场倍数 2.57倍边际倍数 8.17倍

今日国债一级市场情绪一般。92D结果为2.4292,低于中债估值5.9BP;182D结果为2.59,高于中债估值14.72BP。

【口行结果】

1Y 200314X8加权利率 2.6147%全场倍数 6.42倍边际倍数 1倍

2Y 210302X4加权利率 3.0641%全场倍数 4.68倍边际倍数 1倍

7Y 210307X4加权利率 3.4936%全场倍数 4.49倍边际倍数 1倍

今日口行市场情绪较好,1Y需求较好。1Y考虑返费后结果为2.7247,低于二级价格13.5BP;2Y考虑返费后结果为3.1073,与中债估值基本持平;7Y考虑返费后结果为3.5150,低于中债估值3.7BP,截标后二级有成交,价格在3.52。

【地方债结果】

2105037,21兵团债01,再融资,一般债,10Y,192亿,3.45,,全场11.44,边际1.22

105038,21兵团债02,再融资,普通专项,10Y,156亿,3.45,,全场11.62,边际1.17

【短融中票】

2021年2月5日一级短融发行结果

21南航股SCP005 ,20e, AAA, 中国银行, 央企, 【2.5】, 60D, 2021-04-06, 周二到期

21招商证券CP002 ,30e, AAA, 兴业银行, 央企, 【3.03】, 91D, 2021-05-07, 周五到期

21陕高速CP001 ,15e, AAA, 招商银行, 国企, 【3.1】, 1Y, 2022-02-08, 周二到期

21福州城投SCP003,5.8e,AAA,270D,国企, 【3.27】,中信银行,2021-11-02,周二到期

21青岛国信SCP001 ,10e, AAA, 中信证券, 国企, 【3.32】, 179D, 2021-08-06, 周五到期

21国联SCP003,5e,AAA,270D,国企, 【3.39】,建设银行,2021-11-02,周二到期

21汉江国资SCP001,10e,AAA,270D,国企, 【3.5】,中国银行,2021-11-02,周二到期

21上饶投资CP001 ,5e, AAA, 中信银行, 国企, 【3.7】, 1Y, 2022-02-08, 周二到期

21香城投资SCP002 ,5e, AA+, 中信银行, 国企, 【3.85】, 150D, 2021-07-08, 周四到期

21渤海证券CP002,20e, AAA, 国企,【1.0-5.0】, 【4】, 2021-05-10, 周一到期,R4-\稳定

21苏海投资CP001,休2,4e,AA,1Y,国企, 【5.95】,中信建投证券,2022-02-05,周六到期

2021年2月5日一级中票发行结果

21宁河西MTN001,10e,AAA,3Y+N,国企, 【4.85】,平安银行,2024-02-05,周一到期

21张家经开MTN001,4.5e,AA+,3Y,国企, 【4.2】,中信银行,2024-02-05,周一到期

21赣州发展MTN001, 休1,10e, AAA, 兴业银行, 国企, 【5.37】, 5Y, 2026-02-08, 周日到期

21华发集团MTN003,5-10e,AAA,5Y,国企, 【4.70】,渤海银行,2026-02-05,周四到期

21皖投集MTN001,15e,AAA,3Y,国企, 【3.81】,中国银行,2024-02-05,周一到期

21临沂投资MTN001,10e,AA+,3Y+2Y,国企, 【5.2】,民生银行,2026-02-05,周四到期

21南宁城投MTN001,5-10e,AA+,5Y,国企, 【5】,兴业银行,2026-02-05,周四到期

21鄂州城投PPN001:【4.98】鄂州市城市建设投资有限公司, 2Y+2YY,AA,6亿,国企,湖北发行:0204-0205,缴款:0208,已发公募:PR鄂城02,主承:海通证券/中信银行

21常交通PPN002:【4.39】常州市交通产业集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏发行:0203-0204,缴款:0205,已发公募:19常交通SCP003,主承:中信银行

21启东创投PPN002:【4.77】启东创新投资集团有限公司, 1Y,AA,5.8亿,国企,江苏发行:0203-0204,缴款:0205,已发公募:17启东创新债,主承:南京银行

21象港投资PPN001:【4.78】宁波象港开发控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过11亿,国企,浙江发行:0203-0204,缴款:0205,:,主承:中信建投证券/宁波银行。 不过

21浦口交通PPN002:【4.8】南京浦口交通建设集团有限公司, 2YY,AA,4-6亿,国企,江苏发行:0203-0204,缴款:0205,已发公募:19浦口交通MTN001,主承:中信银行/中信证券

21赣粤MTN001,,10e,AAA,3Y,国企, 【取消发行】,农业银行,2024-02-05,周一到期

21邹城资产MTN002,,2-5e,AA+,3Y,国企, 【取消发行】,民生银行,2024-02-05,周一到期

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

一级市场

【利率债】

2月8日

今日簿记利率债利率债

220亿=国债0亿+政金债220亿+地方债0亿

国债

农发

14:00-15:00

21农发01(增发) 30亿元 1年 2.75% 荷兰式 追加不超过10亿

20农发07(增18) 50亿元 3年 3.06% 荷兰式 追加不超过10亿

20农发08(增11) 60亿元 5年 3.45% 荷兰式 追加不超过10亿

20农发10(增10) 80亿元 10年 3.79% 荷兰式 追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

专项政府债

【短融中票】

【2021-02-07超短融一级发行信息】

2月07日, 21华电SCP004, 0.16年, 55亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21苏交通SCP005, 0.25年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21国药租赁SCP001, 0.33年, 4亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21国新租赁SCP001, 0.39年, 3亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月07日, 21青岛城投SCP001, 0.41年, 5+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21宁沪高SCP004, 0.43年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21建发SCP002, 0.49年休2, 5亿, AAA, 国企, 【2.00-2.75】, 02-08, 02-09

2月07日, 21陕延油SCP002, 0.49年休1, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21甘国投SCP002, 0.49年休1, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21嘉兴滨海SCP001, 0.49年休1, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21高淳国资SCP002, 0.49年休1, 3亿, AA, 国企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21唐山港SCP001, 0.74年休2, 10亿, AAA, 国企, 【2.80-3.80】, 02-09, 02-10

2月07日, 21中条山SCP001, 0.74年, 5亿, AA, 国企, 【5.50-6.50】, 02-08, 02-09

【2021-02-07短融一级发行信息】

2月07日, 21扬城建CP001, 1.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21凤城河CP001, 1.00年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21柳州东投CP001, 1.00年, 5+0亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

【2021-02-07中票一级发行信息】

2月07日, 21陕延油MTN001, 3.00年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21福清国资MTN001, 3.00年, 9.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21武清国资MTN001, 3.00年, 5+20亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21昆明城建MTN001, 3.00年, 10+0亿, AA+, 国企, 【5.50-6.30】, 02-09, 02-10

2月07日, 21中电投GN001, 2.00年, 6亿, AAA, 央企, 【2.90-3.90】, 02-09, 02-10

2月07日, 21雅砻江GN001, 3.00年, 3亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21四川机场GN001, 3.00年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21南电GN001, 3.00年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-09, 02-10

2月07日, 21华能GN001, 3.00年, 10亿, AAA, 央企, 【3.00-4.00】, 02-09, 02-10

2月07日, 21三峡GN001, 3.00年, 20亿, 无评级, 央企, 【3.00-4.00】, 02-09, 02-10

【其他金融债】

21九江银行永续债01 30亿元 5+N年 AAA/AA+ 联合资信 簿记建档 江苏银行/平安证券/兴业银行/中信证券/中金公司

21花溪农商二级01 1.5亿元 5+5年 A+/A 东方金诚 簿记建档 国盛证券

【ABS】

【企业债】

【公司债】

21栖建01-小公募 栖霞建设 2月8日 14:00-17:00 10.4亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA/AA+ 新世纪 有担保 南京栖霞国有资产经营有限公司担保 华泰联合 4-5.5 上交所

【非公开】

潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司2021年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 2月8日 4.2亿元 3年 AA/- 有担保 武汉信用风险管理融资担保有限公司担保 中泰证券 上交所

自贡市城市建设投资开发集团有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券 2月8日 4亿元 3+2+2年 5.5-6.3 AA/AAA 中诚信国际 有担保 天府信用增进股份有限公司担保 天风证券 上交所

温州市鹿城区城市发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月8日 55亿元 3+2年 AA+/- 无担保 华安证券 上交所

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月8日 1.7亿元 3+2年 不超5.0 AA+/- 无担保 五矿证券 上交所

泰州市金东城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券 2月8日 7.5亿元 3年 不超6.5 AA/- 无担保 华龙证券 上交所

上饶市广信区远昌国有资产经营有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 2月8日 10亿元 5年 -/AA 联合信用 有担保 上饶市广信投资集团有限公司担保 江海证券 上交所

许昌市投资总公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期) 2月8日 10亿元 365D 4.6-4.7 AA+/- 无担保 平安证券 深交所

【PPN】

21淄博高新PPN001:【5.9-6.9】淄博高新城市投资运营集团有限公司, 3Y,AA,不超过3亿,国企,山东, 发行:0207-0208,缴款:0209,已发公募:19淄博高新MTN001,主承:交通银行/国信证券。

21天津国资PPN001:【待定】天津市和平国有资产经营管理有限公司, 3Y,AA,4.9亿,国企,天津, 发行:0207-0208,缴款:0209,主承:天津银行。

21高淳建设PPN001:【5-6】南京市高淳区建设发展集团有限公司, 3Y,AA,1-7.5亿,国企,江苏, 发行:0207-0208,缴款:0209,已发公募:21高淳建设SCP002,主承:江苏银行。

21盐城城投PPN003:【待定】盐城市城市建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏, 发行:0207-0208,缴款:0209,已发公募:20盐城城投MTN001,主承:招商银行/国开行。

21合川城投PPN001:【待定】重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过10亿,国企,重庆,发行:0207-0208,缴款:0209,已发公募:20合川城投SCP004,主承:中金公司/重庆农商行。

二级市场

【存款】

存款价格有所上行,短端上行较长端明显,交投尚可,基金存出1-5M较活跃。

【银华基金】交易日报 2021-02-05

【利率债】

今天短利率交投清淡,3M内个券收益有所下行,其余期限表现较弱,收益上行。

【银华基金】交易日报 2021-02-05

今天利率债交投转清淡,非国开、3~5Y国开个券活跃度明显降低,收益率早盘下行,午后震荡向上,尾盘再次转下行,全天来看收益率基本小幅下行走势。参与机构来看,国债方面,券商、银行、外资买卖各个期限国债,其中大行买入5~7Y期限,外资对中短端国债参与较多;金融债方面,除交易盘外,银行、基金参与各个期限品种。

【银华基金】交易日报 2021-02-05

【信用债】

短融、NCD

今天NCD交投情绪持续活跃,成交集中在半年以上长端期限,品种以大行、国股为主,卖盘主要为基金,个别基金有在大量收3M期限。除了月内期限小幅下行外,其他期限均上行。具体来看国股收益,2月底2.65;3月底2.70;6月底2.95;9月底3.04;12月底3.10。今天短融交投清淡,成交依然集中在3M内期限高评级品种,其中季内期限更为活跃。收益率较昨日变化不大,各期限估值附近成交,基金双边参与,买盘有农商等。

【银华基金】交易日报 2021-02-05

中票

今日中票市场交投一般,市场表现弱势,成交基本在估值小幅加点位置。

【银华基金】交易日报 2021-02-05

企业债、公司债

临近春节假期,今日公司债企业债交投清淡,整体情绪一般,略有上行,高估值成交为主,长久期个券交投清淡。

【银华基金】交易日报 2021-02-05

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁

一级组:李恺天、高红、宋达

线下组:于茜、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭、倪逸云

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