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【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20191203:市场情绪偏谨慎

2019-12-04 08:00:28 点击: 来自:高山流水品历史

来源:XYQUANT

市场情绪偏谨慎

 兴业期权水晶球20191203    

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:3分(情绪偏谨慎)

目标日期:2019.12.04(周三)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价指标表现乐观,波动率期限结构的边际变化指标表现中性,认购认沽期权成交比率及其边际变化、波动率期限结构、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价、认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现乐观,认购认沽期权成交比率、波动率期限结构的边际变化指标表现中性,波动率期限结构、波动率风险溢价的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,早盘低开后全天呈小幅震荡上行走势,最终标的全天上涨0.35%,50指数上涨0.35%,标的走势高于水晶球指数的预期。 

2、短期判断

截止到周二市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向3分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明波动率风险溢价指标表现乐观,波动率期限结构的边际变化指标表现中性,认购认沽期权成交比率及其边际变化、波动率期限结构、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

附表

注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告:《市场情绪偏谨慎——兴业期权水晶球预测日报20191203》

对外发布时间:2019年12月03日

报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

本报告分析师 :

于明明 

SAC执业证书编号:S0190514100003

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