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【海通立体策略】上周资金净流入273亿元(荀玉根、郑子勋)

2020-11-16 20:00:57 点击:65 来自:词不达意

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【海通立体策略】上周资金净流入273亿元上周资金入市及情绪指标总结

11月第二周资金入市合计净流入273亿元,前一周流入516亿元。资金流入方面,融资余额增加104亿元,公募基金发行增加328亿元,ETF净赎回16亿元,沪深股通规模增加92亿元;资金流出方面,IPO融资规模52亿元,产业资本净减持102亿元,交易费用80亿元。

短期情绪指标处于05年以来中位,长期情绪指标处于05年以来中位:短期情绪指标主要看换手率和融资交易占比,最近一周换手率为281%,较前一周的256%上升。2005年以来换手率的高点、低点、均值分别为1719%、87%、355%,当前处在历史上由低到高55%的分位;最近一周融资交易占比为9.01%,较前一周的8.53%上升。2013年以来融资交易占比高点、低点、均值分别为17.95%、4.07%、9.49%,当前处在历史上由低到高49%的分位。长期情绪指标主要看大类资产比价,一看价格对比,最近一周A股风险溢价为1.21%,较前一周的1.26%下降。2005年以来风险溢价的高点、低点、均值分别为4.78%、-2.66%、1.74%,当前处在历史上由高到低67%的分位;二看收益率对比,最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.65,较前一周的0.65下降。2005年以来数值的高点、低点、均值分别为1.03、0.08、0.62,当前处在历史上由高到低52%的分位。

资金入市及市场情绪跟踪框架【海通立体策略】上周资金净流入273亿元【海通立体策略】上周资金净流入273亿元每周资金入市合计

最新一周资金净流入273亿元,而前一周净流入516亿元。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元【海通立体策略】上周资金净流入273亿元资金流入指标1:个人投资者

投保基金公司的银证转账数据只公布到2017年6月,之后的数据用证券业协会的证券公司客户交易结算资金来统计,20Q2余额为16400亿元,较20Q1上升700亿元。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元【海通立体策略】上周资金净流入273亿元资金流入指标2:机构投资者

最近一周偏股型基金新发行增加328亿元,20年累计发行17244亿元。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元

最近一周ETF净申购现金规模为-16亿元,年初至今为221亿元;其中科技成长类ETF为-9亿元,年初至今447亿元。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元资金流入指标3:融资余额

最近一周最后一天融资余额14389亿元,较前一周增加104亿元。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元资金流入指标4:沪股通和深股通

最近一周沪港通和深港通资金流入92亿元,而前一周流入214亿元。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元资金流出指标1:IPO融资

最近一周IPO融资规模为52亿元,前一周为41亿元。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元资金流出指标2:产业资本净减持

最近一周产业资本净减持102亿元,前一周净减持156亿元。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元资金流出指标3:交易费用

最近一周交易费用为80亿元,前一周为90亿元。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元市场情绪指标1:换手率

2005年以来周换手率高点、低点分别为1719%、87%、均值为356%,最新一周为281%,处在历史上由低到高55%的分位,较前一周的256%上升。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元市场情绪指标2:融资交易占比

2013年以来融资交易占比高点为11.94%,低点为6.71%,最新一周融资交易占比9.01%,处在历史上由低到高49%的分位,较前一周的8.53%上升。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元市场情绪指标3:涨停股个数占比

2005年以来涨停股个数占比高点、低点分别为24%、0%,均值为1.51%,最新一周为1.28%,处在历史上由低到高59%的分位,较前一周的1.25%上升。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元市场情绪指标4:基金仓位

根据WIND统计,股票型基金仓位2010年以来处于75-92%区间,截止最近一周股票型基金仓位为88.5%,较前一周的88.6%下降;混合型基金仓位处于47-78%区间,截止最近一周仓位为64.0%,较前一周的64.0%保持不变;偏股混合型基金仓位处于67-90%区间,截止最近一周仓位为84.2%,较前一周的84.3%下降。。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元【海通立体策略】上周资金净流入273亿元市场情绪指标5:风险溢价

2005年以来来A股风险溢价高点为4.78%,低点为-2.66%,最新一周风险溢价为1.21%,处在历史上从高到低67%的分位,较前一周的1.26%下降。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元市场情绪指标6:股息率/国债利率

2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.03,低点为0.08,最新一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.64,处在历史上从高到低52%的分位,较前一周的0.65下降。

【海通立体策略】上周资金净流入273亿元

风险提示:资金入市规模为大致估算,仅供投资参考。

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